디지털타임스

은행 간 차액결제 실패에 대비해 한국은행이 은행으로부터 받아 두는 담보제공 비율이 오는 8월부터 현재 80%에서 90%로 높아진다. 내년 8월부터는 100%까지 올라간다. 실시간 총액결제(RTGS) 시스템 도입도 추진한다. 지난해 미국 실리콘밸리뱅크(SVB) 등의 지급 불능 사태에서 나타난 이른바 '디지털 뱅크런'(모바일 등 온라인 금융거래를 통한 대규모 예금 인출)에 대비한 조치다.

한은은 15일 이 같은 내용이 포함된 '2023년도 지급결제보고서'를 발간했다. 한은은 앞서 지난해 8월 차액결제 이행용 담보제공 비율을 70%에서 80%로 높인 바 있다.

한은이 담보비율을 높이는 것은 현재 '이연차액결제'(DNS:Deferred Net Settlement) 방식에 수반되는 신용리스크를 줄이기 위해서다.

차액결제는 금융기관 사이에 이뤄지는 이체 등의 자금거래를 건건이 따로 결제하는 것이 아니라, 일정 시간을 두고 거래를 모아 마감한 뒤 각 금융기관의 줄 돈, 받을 돈을 합산해 차액만을 결제하는 방식이다. 현재 국내 은행 간 소액거래는 차액결제 방식으로 이뤄지는데, 거래 다음 날 오전 11시 한은이 은행 사이 차액을 정산해주고 결제를 마친다.

예를 들어 어느 날 여러 건에 걸쳐 A 은행에서 B 은행으로 50만원이 이체됐고, B 은행에서 A 은행으로 100만원이 이체됐다면 당일 A 은행과 B 은행은 상대 은행으로부터 이체 건이 넘어올 때마다 우선 자기 돈으로 먼저 지급한다. 이후 다음 날 오전 11시 한은은 B 은행의 당좌예금 계좌에서 차액 50만원을 빼 A 은행에 넣어준다.

하지만 시간차로 인한 신용 리스크는 불가피하다. 특히 모바일 뱅킹이 대세가 되면서 SVB처럼 은행이 갑자기 파산에 이르면, 파산 은행을 상대로 거래한 은행들은 다음날 차액을 정산받을 수 없어 리스크가 연쇄적으로 전염될 수 있다. 만약 담보 비율 80%인 상태에서 한 은행이 파산해 담보 외 20%의 미결제가 발생하면, 현행 손실분담제도에 따라 결제 시스템에 참여한 나머지 금융기관들이 우선 나눠 메워야 한다.

국제결제은행(BIS)도 지난 2012년 제정한 '금융시장 인프라에 관한 원칙(PFMI)'에서 차액결제 이행용 담보증권 비율을 100%로 권고한 바 있다.

한은은 위험을 회피하기 위해 각 은행으로부터 차액결제 규모의 일정 비율에 해당하는 국채·통화안정채권(통안채) 등을 담보로 받아둔다. 현재 은행들이 한은에 낸 담보 규모는 작년말 기준 82조2000억원 수준이다. 담보제공 비율이 100%로 인상되는 내년말에는 97조1000억원으로 증가할 것으로 예상됐다.

한은은 실시간 총액결제(RTGS:Real Time Gross Settlement) 시스템 도입도 서두르고 있다. RTGS는 이연 차액결제 방식과 달리, 수취인 계좌에 실시간으로 돈이 지급되는 순간 해당 건에 대한 은행 간 결제까지 완전히 마무리된다. 이연 결제에 따른 신용 리스크가 아예 사리지는 것이다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 '페드나우(FedNow)'가 대표적이다.

금융기관 사이 수많은 결제가 실시간으로 진행돼 정보량이 폭증하고 비효율적이라는 문제가 있지만, 최근 정보통신기술(ITC) 발달로 24시간 연중무휴 RTGS 시스템 구현이 가능해졌다.

이미선기자 already@dt.co.kr